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Dec 22, 2015 Escribe y desarrolla unos cuantos esbozos sobre temas candentes (económicos y políticos) y asegúrate de preparar sólo un máximo de 5. No hay necesidad de prepararse completo ya que te estás quedando sin tiempo. El punto, Shikarpur. Escritura de la universidad - del párrafo a Lisa A Rumisek. El comunismo no significaba que el mundo iba a optar por el liberal como la forma ideal de gobierno. Investigación del papel de los modelos de asignación de ubicación en la planificación de la propuesta de proyecto rfid en el almacén Ap us historia pruebas de la práctica preparatoria de la prueba de escuela secundaria ensayo de la escuela secundaria día de la graduación descarga Ebooks: 1 Motor de búsqueda multimedia filesdock coincide con las consultas de búsqueda de sitios de terceros, Redes que ofrecen acceso ilimitado a contenido de entretenimiento con licencia. Filesdock proporciona a los visitantes que de otro modo buscaban contenido gratuito para disfrutar de más por menos. Razones posibles: Es posible que la tarjeta de crédito introducida no cuente con fondos suficientes. El número de la tarjeta de crédito o el número de CVV no se ingresó correctamente. Su banco emisor no pudo emparejar la CVV o la fecha de vencimiento con la tarjeta de crédito proporcionada. Su dirección de facturación ingresada no coincide con la dirección de facturación de su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito enviada ya está en uso. Intente usar otra tarjeta. XJO Quant. Alto Probabilidad Trading Setups en ASX 200 Índice Más de 40 mecánica, estadísticamente significativa, las estrategias de comercio con fórmulas matemáticas simples El TOC de XJO Quant Day / Short Term Trading Interruptor de hielo Corto plazo / día Reglas de comercio Introducción a Backtesting métricas Métricas importantes a considerar en el Backtesting Definición XJO se abre por debajo de S1 y se cierra por debajo de nivel S1 XJO se abre por encima de R1 y se cierra por encima de R1 Nivel XJO Trades Acima de R1 pero se cierra por debajo de S1 Nivel XJO Trades Acima de R1 pero cierra por debajo de S1 Nivel Variante Monday Pivot Point Dips Monday Pivot Point Dips Variante 1 Monday Pivot Point Dips Variante 2 Monday Pivot Point Bounce Tardía Semana Días Compra Confirmación a través de Pivot Point Pivot Point Dip Compra durante corto plazo hacia abajo Tendencia y Largo plazo Uptrend Compra cuando Pivot Points son volátiles Intraday Short Opportunity a través de Pivot Point Oportunidad de Breakout Intraday durante corto y largo plazo Term Downtrend Through Pivot Point Buy The R3 Level Breakout During Long Term Downtrend Short The S3 Level Breakdown During Long Term Uptrend 2 Dips During Long Term Uptrend 4 Down Days And More Than 1 Drop On The Last Day Monday 1 Dips During Long Term Uptrend Monday 1 Dips During Long Term Uptrend Variant Monday 1 Rallies During Long Term Downtrend Monday 1 Rallies During Long Term Downtrend Variant Monday 1 Dead Cat Bounce Turnaround TuesDays Early Week Days Intraday Buying Frenzy Monday Short Covering Frenzy Jump After Jump During Short Term And Long Term Down Trend Intraday Shorts Works Better On Thursdays A Jump And Then An Intraday Tumble On Thursdays What Is Seasonal Investing Last Trading Day Before Christmas Last Trading Day Before Christmas On All Ords First Trading Day After Christmas Last Trading Day Before Christmas On All Ords Most Bullish First Five Trading Days Of The Month Most Bullish First Five Trading Days Of The Month On All Ords First Trading Day Intraday Long First Trading Day Intraday Short Friday The 13th Range Breakout And How XJO Moves During Intraday Entry At Previous Trading Days High Entry At Previous Trading Days Low Entry At Prior Five Trading Days High Entry At Prior Five Trading Days Low Entry At Prior Twenty Trading Days High Entry At Prior Twenty Trading Days Low Entry At Resistance Level 1 (R1) Entry At Resistance Level 2 (R2) Entry At Resistance Level 3 (R3) Entry At Support Level 1 (S1) Entry At Support Level 2 (S2) Entry At Support Level 3 (S3) Entry At Prev Close 1 Entry At Prev Close 2 Entry At Prev Close 8211 1 Entry At Prev Close -2 Opening Range Breakout: Stretch Entry At Open Plus Stretch Entry At Open Minus Stretch Conclusion And Application Other Short Term Price Patterns 10 Day High Closing During Bear Market XJO Closes At 5 Day High After Closing At 5 Day Low XJO Posts A Matching High Turnaround Tuesday 5 Day High Closing And An Outside Day Thursday NR4-Inside Days Short When Range Expands For Two Days In Row 2 Or More Wide Range Deep Cuts When A Bearish 200 Dma Crossover Happens Intraday Short Covering On MonDays Go Long Above Prev High After A Poor Close And During Long Term Down Trend Go Short Below Prev Low After A Strong Close And During Short Term Trend Breakout Above Prev High After An NR7 ID Breakdown Below Prev Low After An NR7 ID Raising Funds For Brighter Futures Was - gt 99.99 ( delivered in PDF format. for immediate download) We suggest do not bother to buy this book . if you haven8217t traded a minimum of 100 contracts in your trading career yet. and or not a short term trader who knows the risks of day trading. Finally this book is not meant to be a road-to-riches book or a no-risk type of book. If you want to purchase bulk copies for your employees or as a trading group. do write to use at admin at asxiq dot com we will offer you discount on bulk sales.. We donate 20 of the earnings from the sales of this book to ASF . we hope you too will proudly support the charity efforts of ours and ASF Related Posts:How To Trade Volatility 8211 Chuck Norris Style When trading options, one of the hardest concepts for beginner traders to learn is volatility, and specifically HOW TO TRADE VOLATILITY . After receiving numerous emails from people regarding this topic, I wanted to take an in depth look at option volatility . I will explain what option volatility is and why its important. Ill also discuss the difference between historical volatility and implied volatility and how you can use this in your trading, including examples. Ill then look at some of the main options trading strategies and how rising and falling volatility will affect them. This discussion will give you a detailed understanding of how you can use volatility in your trading. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED Option volatility is a key concept for option traders and even if you are a beginner, you should try to have at least a basic understanding. Option volatility is reflected by the Greek symbol Vega which is defined as the amount that the price of an option changes compared to a 1 change in volatility. In other words, an options Vega is a measure of the impact of changes in the underlying volatility on the option price. All else being equal (no movement in share price, interest rates and no passage of time), option prices will increase if there is an increase in volatility and decrease if there is a decrease in volatility. Therefore, it stands to reason that buyers of options (those that are long either calls or puts), will benefit from increased volatility and sellers will benefit from decreased volatility. The same can be said for spreads, debit spreads (trades where you pay to place the trade) will benefit from increased volatility while credit spreads (you receive money after placing the trade) will benefit from decreased volatility. Here is a theoretical example to demonstrate the idea. Let8217s look at a stock priced at 50. Consider a 6-month call option with a strike price of 50: If the implied volatility is 90, the option price is 12.50 If the implied volatility is 50, the option price is 7.25 If the implied volatility is 30, the option price is 4.50 This shows you that, the higher the implied volatility, the higher the option price. Below you can see three screen shots reflecting a simple at-the-money long call with 3 different levels of volatility. The first picture shows the call as it is now, with no change in volatility. You can see that the current breakeven with 67 days to expiry is 117.74 (current SPY price) and if the stock rose today to 120, you would have 120.63 in profit. The second picture shows the call same call but with a 50 increase in volatility (this is an extreme example to demonstrate my point). You can see that the current breakeven with 67 days to expiry is now 95.34 and if the stock rose today to 120, you would have 1,125.22 in profit. The third picture shows the call same call but with a 20 decrease in volatility. You can see that the current breakeven with 67 days to expiry is now 123.86 and if the stock rose today to 120, you would have a loss of 279.99. WHY IS IT IMPORTANT One of the main reasons for needing to understand option volatility, is that it will allow you to evaluate whether options are cheap or expensive by comparing Implied Volatility (IV) to Historical Volatility (HV). Below is an example of the historical volatility and implied volatility for AAPL. This data you can get for free very easily from www. ivolatility. You can see that at the time, AAPLs Historical Volatility was between 25-30 for the last 10-30 days and the current level of Implied Volatility is around 35. This shows you that traders were expecting big moves in AAPL going into August 2011. You can also see that the current levels of IV, are much closer to the 52 week high than the 52 week low. This indicates that this was potentially a good time to look at strategies that benefit from a fall in IV. Here we are looking at this same information shown graphically. You can see there was a huge spike in mid-October 2010. This coincided with a 6 drop in AAPL stock price. Drops like this cause investors to become fearful and this heightened level of fear is a great chance for options traders to pick up extra premium via net selling strategies such as credit spreads. Or, if you were a holder of AAPL stock, you could use the volatility spike as a good time to sell some covered calls and pick up more income than you usually would for this strategy. Generally when you see IV spikes like this, they are short lived, but be aware that things can and do get worse, such as in 2008, so dont just assume that volatility will return to normal levels within a few days or weeks. Every option strategy has an associated Greek value known as Vega, or position Vega. Therefore, as implied volatility levels change, there will be an impact on the strategy performance. Positive Vega strategies (like long puts and calls, backspreads and long strangles/straddles) do best when implied volatility levels rise . Negative Vega strategies (like short puts and calls, ratio spreads and short strangles/ straddles) do best when implied volatility levels fall. Clearly, knowing where implied volatility levels are and where they are likely to go after youve placed a trade can make all the difference in the outcome of strategy. HISTORICAL VOLATILITY AND IMPLIED VOLATILITY We know Historical Volatility is calculated by measuring the stocks past price movements. It is a known figure as it is based on past data. I want go into the details of how to calculate HV, as it is very easy to do in excel. The data is readily available for you in any case, so you generally will not need to calculate it yourself. The main point you need to know here is that, in general stocks that have had large price swings in the past will have high levels of Historical Volatility. As options traders, we are more interested in how volatile a stock is likely to be during the duration of our trade. Historical Volatility will give some guide to how volatile a stock is, but that is no way to predict future volatility. The best we can do is estimate it and this is where Implied Vol comes in. 8211 Implied Volatility is an estimate, made by professional traders and market makers of the future volatility of a stock. It is a key input in options pricing models. 8211 The Black Scholes model is the most popular pricing model, and while I won8217t go into the calculation in detail here, it is based on certain inputs, of which Vega is the most subjective (as future volatility cannot be known) and therefore, gives us the greatest chance to exploit our view of Vega compared to other traders. 8211 Implied Volatility takes into account any events that are known to be occurring during the lifetime of the option that may have a significant impact on the price of the underlying stock. This could include and earnings announcement or the release of drug trial results for a pharmaceutical company. The current state of the general market is also incorporated in Implied Vol. If markets are calm, volatility estimates are low, but during times of market stress volatility estimates will be raised. One very simple way to keep an eye on the general market levels of volatility is to monitor the VIX Index. HOW TO TAKE ADVANTAGE BY TRADING IMPLIED VOLATILITY The way I like to take advantage by trading implied volatility is through Iron Condors . With this trade you are selling an OTM Call and an OTM Put and buying a Call further out on the upside and buying a put further out on the downside. Lets look at an example and assume we place the following trade today (Oct 14,2011): Sell 10 Nov 110 SPY Puts 1.16 Buy 10 Nov 105 SPY Puts 0.71 Sell 10 Nov 125 SPY Calls 2.13 Buy 10 Nov 130 SPY Calls 0.56 For this trade, we would receive a net credit of 2,020 and this would be the profit on the trade if SPY finishes between 110 and 125 at expiry. We would also profit from this trade if (all else being equal), implied volatility falls. The first picture is the payoff diagram for the trade mentioned above straight after it was placed. Notice how we are short Vega of -80.53 . This means, the net position will benefit from a fall in Implied Vol. The second picture shows what the payoff diagram would look like if there was a 50 drop in Implied vol. This is a fairly extreme example I know, but it demonstrates the point. The CBOE Market Volatility Index or 8220The VIX8221 as it is more commonly referred is the best measure of general market volatility. It is sometimes also referred as the Fear Index as it is a proxy for the level of fear in the market. When the VIX is high, there is a lot of fear in the market, when the VIX is low, it can indicate that market participants are complacent. As option traders, we can monitor the VIX and use it to help us in our trading decisions. Watch the video below to find out more. There are a number of other strategies you can when trading implied volatility, but Iron condors are by far my favorite strategy to take advantage of high levels of implied vol. The following table shows some of the major options strategies and their Vega exposure. Jim Caron 3 years ago I don8217t understand how a change in volatility affects the profitability of a Condor after you8217ve placed the trade. In the example above, the 2,020 credit you earned to initiate the deal is the maximum amount you will ever see, and you can lose it all 8212 and much more 8212 if stock price goes above or below your shorts. In your example, because you own 10 contracts with a 5 range, you have 5,000 of exposure: 1,000 shares at 5 bucks each. Your max out-of-pocket loss would be 5,000 minus your opening credit of 2,020, or 2,980. You will never, ever, EVER have a profit higher than the 2020 you opened with or a loss worse than the 2980, which is as bad as it can possibly get. However, the actual stock movement is completely non-correlated with IV, which is merely the price traders are paying at that moment in time. If you got your 2,020 credit and the IV goes up by a factor of 5 million, there is zero affect on your cash position. It just means that traders are currently paying 5 million times as much for the same Condor. And even at those lofty IV levels, the value of your open position will range between 2020 and 2980 8212 100 driven by the movement of the underlying stock. Your options remember are contracts to buy and sell stock at certain prices, and this protects you (on a condor or other credit spread trade). It helps to understand that Implied Volatility is not a number that Wall Streeters come up with on a conference call or a white board. The option pricing formulas like Black Scholes are built to tell you what the fair value of an option is in the future, based on stock price, time-to-expire, dividends, interest and Historic (that is, 8220what has actually happened over the past year8221) volatility. It tells you that the expected fair price should be say 2. But if people are actually paying 3 for that option, you solve the equation backwards with V as the unknown: 8220Hey Historic volatility is 20, but these people are paying as if it was 308221 (hence 8220Implied8221 Volatility) If IV drops while you are holding the 2,020 credit, it gives you an opportunity to close the position early and keep SOME of the credit, but it will always be less than the 2,020 you took in. That8217s because closing Credit position will always require a Debit transaction. You can8217t make money on both the in and the out. With a Condor (or Iron Condor which writes both Put and Call spreads on the same stock) your best case is for the stock to go flatline the moment you write your deal, and you take your sweetie out for a 2,020 dinner. dattaway 2 years ago My understanding is that if volatility decreases, then the value of the Iron Condor drops more quickly than it would otherwise, allowing you to buy it back and lock in your profit. Buying back at 50 max profit has been shown to dramatically improve your probability of success. Yes, that8217s exactly right. Apologies Jim Caron, I must have missed replying to your initial comment. A. S 3 years ago How would you replicate/replace an equity portfolio that is 50k long IWM and 50k short SPY with options I tried buying ATM SPY puts where my notional was 50k and buying IWM calls where my notional was 50k, but I8217ve found it essentially becomes a long straddle/volatility. please help You would be better off doing that with futures. Lawrence 2 years ago There are some expert taught traders to ignore the greek of option such as IV and HV. Only one reason for this, all the pricing of option is purely based on the stock price movement or underlying security. If the option price is lousy or bad, we always can exercise our stock option and convert to stocks that we can owned or perhaps sell them off on the same day. What is your comments or views on exercise your option by ignoring the option greek Only with exception for illiquid stock where traders may hard to find buyers to sell their stocks or options. I also noted and observed that we are not necessary to check the VIX to trade option and furthermore some stocks have their own unique characters and each stock option having different option chain with different IV. As you know options trading have 7 or 8 exchanges in the US and they are different from the stock exchanges. They are many different market participants in the option and stock markets with different objectives and their strategies. I prefer to check and like to trade on stocks/ option with high volume/ open interest plus option volume but the stock higher HV than option IV. I also observed that a lot of blue chip, small cap, mid-cap stocks owned by big institutions can rotate their percentage holding and controlling the stock price movement. If the institutions or Dark Pools (as they have alternative trading platform without going to the normal stocks exchanges) holds a stock ownership about 90 to 99.5 then the stock price does not move much such as MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. However, HFT activity also may cause the drastic price movement up or down if the HFT found out that the institutions quietly by or sell off their stocks especially the first hour of the trading. Example: for credit spread we want low IV and HV and slow stock price movement. If we long option, we want low IV in hope of sell the option with high IV later on especially prior to earning announcement. Or perhaps we use debit spread if we are long or short an option spread instead of directional trade in a volatile environment. Therefore, it is very difficult to generalise things such as stock or option trading when come to trading option strategy or just trading stocks because some stocks have different beta values in their own reactions to the broader market indexes and responses to the news or any surprise events. Jay 2 years ago To Lawrence 8212 You state: 8220Example: for credit spread we want low IV and HV and slow stock price movement.8221 I thought that, generally, one wants a higher IV environment when deploying credit spread trades8230and the converse for debit spreads8230 Maybe I8217m confused8230 Nixon Chan 10 months ago so ideally we want the volatility to contract / be 8216minimum8217 when buying call debit spreads what about the case of market index etf8217s like SPY, DIA or Qs when we are in a debit call spread, bull call spread, and volatility expands / increases, the price of underlying will also drop, as volatility is contrarian, debit call spread8217s value will decrease. but if volatility contracts or gets smaller, the price of underlying increases as does value of debit call spread. please explain. Yes, you vol to be low when buying spreads, no matter if your trading a stock or an ETF. Remember volatility is only one piece of the puzzle. Yes if price drops, vol will rise, but you may be losing money on the spread as the price movement will likely outweigh the rise in vol. If price stays the same and vol rises, you make money. If you buy a bear put debit spread, you make money from price and vol when the market drops.
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