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JP Morgan-Chase (Bank One) Columbus, OH March 2005 July 2006 Senior Business Analyst 8212 Contractor Latent Zero Implementation Project Manager/Senior Business Analyst Tasked with documentation deliverables for the Latent Zero asset management front office trade order management system. Integration documentation for JP Morgan and Charles River stock trading algorithm tools for both asset and funding desk. Created test cases, test plans for Charles River compliance rules for the algorithm tools. Documenting all asset classes and instruments that portfolio managers and trade desks will be trading. Reconciliation from trade order management system to portfolio accounting system Advent Geneva. Implementing interfacing Check Free Trade Flow to clients, SWIFT and Accounting systems Latent Zero Capstone suite consisted of Sentinel, Minerva and Tesseract. This application was complemented by Yield Book, CMS Bond Edge and Salerio and CheckFree Trade Flow. Documented trade order lifecycle for all instruments: equities, equity options, structured products, equity derivatives, Fixed Income, treasury bonds, Auction Rate securities including corporate and municipal bond debt instruments, Variable rate Demand and Prefferred, Dutch Auction Securities, OTC derivatives, energy derivatives, Structured products, Money Market instruments, FX, mortgage-backed securities, Asset-backed securities, alternatives investments, Collateralized Debt Obligations and the agencies (e. g. FNMA, GNMA, and FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL August 2004 Feb 2005 Project Manager/Senior Business Analyst (Contractor) Triplepoint and Openlink Endur Analyst Requirements gathering with trade control analysts and traders to consolidate data repository for reporting BPs crude oil and products Futures amp Options, hedges, swaps and Volumetric Exposure on the New York Mercantile Exchange up to regulatory bodies (NYMEX trade regulators and FERC (Federal Energy Regulatory Commission) regulators. Reconciling positions in IST Trade Control for APR (Automated Positions Reporting) for market and supply crude (WTI, Brent, others), heating oil (HO) and unleaded gasoline (UNL). Data, futures, options positions, EFP and Swap deals data from MOFT, US Crude Supply Exposure Model and US Product Supply exposure Model, Cantera, Camera (Houston), aggregate exposure Excel sheets from Calgary and Crude Excel sheets from La Palma. Business Objects, MOBO, MOFT (Middle Office Fast Track position and pricing aggregator for Wet Deals), GlobalView external price feeds vendor for NYMEX, Platts and OPIS.,Clearvision, Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (for deal valuation and calculation of OTC options) and PAWS (Petroleum Analysis Work Station used by the traders for M-T-M accounts, and SAP 4.6 (for operational and accounting system), and ZaiNet power trade capture system. Responsible for business user review sessions, requirements gathering, UAT test scripts, gap analysis, data consolidation, benchmarks, metrics and attributes for Automated Positions Reporting. Responsible for writing specifications to build data store, data assumptions, Dimensions, data fields specific to entity (hedge group), deal information fields (Market vs. Supply, Deal type: Wet, Paper, EFP, Swap) future specific and Option specific data(NYMEX open interest, IPE, OTC, option delta), and EFP specific, Swap, Market, Supply Crude (crude grade, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR crude categories) and product specific requirements Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Aug 2002 Aug 2004 Project Manager/Senior Business Analyst 8212 Capital Markets Requirements gathering and project lead on initiatives to implement Straight-through processing (STP) for the Asset and Funding Trading Desks integrating Bloomberg Gateway and Bloomberg Portfolio Order Management System to SunGard Middle Office Manager and SunGard InTrader applications. Charles River (CRD) gap analysis review sessions for order management selection. Charles River compliance module for Money Market fund and Rule 2a-7, eligible securities, ratings and alerts, warnings and exceptions documentation. Managed project from initiation to close. SME for bank-traded Fixed Income products including Mortgage-backed securities, Asset-backed Securities, Equity options, Interest-rate and Credit swaps, structured products, TBAs, new issues, CMOs, agencies (FNMA, GNMA and FHLMC), Foreign Exchange and Interest-rate Swaps. Effectively use PMO (Project Management Office) methodology to initiate, design, build, test, implement and close on capital budget expenditure projects, successfully and on time, while analyzing risk and issue impact on the project. Straight-through processing project on Asset and Funding Desks. Requirements gathering. Lead review sessions. Instruments: Equities, fixed income, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), CMOs, CDO and the agencies FNMA, GNMA and Freddie Mac. Reference data workflows, FAS 133 for Hedge effectiveness testing, securitization and structured products and Derivatives Solution. Cedit derivatives, commodities, futures, options, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Quantitative Risk Management), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River compliance. RFP author for Charles River OMS evaluation. Fuji Bank of Japan . Chicago, IL Nov 1999 Nov 2002 FX Trading Desk Senior Business Analyst Developed applications to track risk exposure, trading positions, arbitrage, and spreads and due diligence for traders on the Foreign Exchange trading desk. Utilized Excel spreadsheets and real-time trading floor applications such as Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg and Reuters to manage risk exposure for the foreign currency trading room. Client/server transactional platforms utilized. Responsible for analysis of derivatives, futures amp options, foreign exchange and securities risk management. Communicated with trading partners through e-mail and spreadsheet reports for trade reconciliation. Remitted S. W.I. F.T. data for trade balancing. Developed reports and Excel queries of Fixed Income securities trading and processing with emphasis on US Government securities (both outright and Repo) for bank management. Responsible for PampL reporting, confirmation with trading partners, and end-of-day reporting of positions. Performed analysis on historical trade position data, trading trends and tendencies and opposing trade positions for fraud detection and trading limit violations. Reconcile F/X, wholesale, spot, ask and bid, cash and Euro positions. Clarified the responsibilities of both dealers and brokers regarding collateral substitutions in Repo transactions and promoted best practices in the Repo markets for the bank. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Apr 1996 Nov 1999 Senior Business Analyst, EuroDollar, SampP, IMM and Agriculture Futures and Options pits Trading Floor Project Manager Successfully led and managed included extensive report creation of out-trades, trading and security violations. Responsible for investigative reporting, trading floor access and security, creation of passwords and security profiles. Analyst responsible for client/server and transactional processing. Led team of enforcement and risk personnel. Created applications to link databases and trading floor applications through Reuters, Devon, Dow - Jones Telerate, Bloomberg and Sun-Gard for real-time views of commodities, futures amp options, precious metals, Eurodollar, Interest rate, SampP 500 Index and Commodity Index futures and options Treasury Bonds futures, Treasury Bill futures, Grains and Agricultural commodities, foreign exchange and derivatives for trading floor enforcement and operations. Developed applications to track risk exposure, trading positions, arbitrage, and spreads and due diligence for traders on the Foreign Exchange trading desk. Bachelor of Arts, Communications Studies (Incl) University of Detroit-Mercy Computer Science Program, Roosevelt University, Chicago, IL De Paul University College of Commerce 8212 Certificate, Financial Markets amp Trading, Futures and Options 1995 Series 3, (Commodities Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System compliance, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH chapter, 2005Tag Archives: documentation This is a question I often heard: do Murex provide trainings Who can teach me Murex or more generally how do I increase my Murex knowledge. So how to learn Murex Sadly there are not thousand ways and they all involve work 1- How to learn Murex 8211 Trainings This one is believed by many to be the silver bullet. Some trainings and the lack of Murex knowledge goes away (would make a nice ad spot). In my opinion, trainings are very limited in the knowledge they bring. They8217re great to give a headstart on a completely new domain but they won8217t be enough to go into details and built a long lasting knowledge. The other advantage of trainings is that it motivates people showing that you8217re investing into them. 2/5 2- How to learn Murex 8211 Workshops The extension of the first one and the next step. It is much more useful especially when the workshop is done to yield concrete results. The attendees come with a problem/a request to solve and the workshop shows how to attend to it. The number of attendees is then very limited as it must be very hands on. 4/5 3- How to learn Murex 8211 Documentation So many people asking for documentation Unfortunately, the documentation is an assistance once you know what you want/need to do. Without that information in the first place, the documentation will just describe what are the different screens without giving you a real opportunity to play with them. 1/5 (this note does not mean that documentation is not useful, quite the contrary. But its objective is not to teach you how to use Murex but how do some functions work). 4- How to learn Murex 8211 Playing with the system This one depends a bit on people and how much they know how the business works. Playing with the system when you try to do something along with the documentation and/or someone to bounce questions is probably one of the best way to learn about the system. If you8217re brand new to Murex or to a module, it gets much harder to learn about it. 3/5 if new, 5/5 if you know what you need to do. 4- How to learn Murex 8211 Production/Project issues The best way to learn the system. Limited time, pressure to deliver adds to the stress of learning faster and getting results. Ideally, you can combine this with the one above once things calm down or you have a bit more time. The knowledge you gain this way is a mix of Murex and business and will be long lasting. 5/5 There is no silver bullet to learn about Murex. There is a learning curve, it is quite steep and you can8217t learn about it alone. You need access to the system, you need to know what to do with it otherwise it8217s a bit like playing with excel and trying out the different menus. So if you want to learn, get involved in issues, projects and work hard solving these. This will help you on the learning curve and take you to the next level When working on Murex rate curves, one quickly faces the problem of curve relationships and what is called as rate propagation. Once understood, it seems very simple. But before you get to that 8220Eureka8221 point, it might be confusing. So let8217s dig into it and hopefully bring you some 8220Eureka8221 moment First of all, rate propagation only makes sense when you are working with multiple curves in the same currency. The rate propagation determines how are the other curves going to move when one curve moves. The setting sits under the rates general settings and can take 3 different values: 8211 Keep market quotes constant (KMQC) 8211 Keep zero rates constant (KZCC) 8211 Keep market quotes constant/Impact sensitivities The first one and the 3rd one have the same results when perturbing one curve but the 3rd one tries to show the sensitivities due to other curves perturbation. Effectively you should hesitate between the second and the third one, as the first one does not show you the right sensitivities. In the mode KMQC, the rate curves are recalibrated after each perturbation. Let8217s take the following example: USD DISC USD 3M USD 6M USD DISC has no dependency on other curves. It can self calibrate. USD 3M depends on USD DISC to calibrate its swap pillars as they are estimated on USD 3M but discounted on USD DISC. USD 6M depends on the 2 other curves as it contains basis swaps estimated on both 3M and 6M curves and discounted on DISC curve. Rate propagation mode. KZCC In the mode KZCC, you basically assumes that if any rate changes, then the zero rates of the other curves do not change. So if your USD DISC curve changes, then the zero coupon rates of both USD 3M and USD 6M will remain the same. It means that the market rates of the USD 3M and 6M curves will change. Your ZC rate for the curves does not change, so the estimated rates will remain the same. But your discounting rate has changed (USD DISC has changed), so you need to change the fixed leg rate (aka your market quote) or your margin (basis swap market quotes) so that the NPV of the swaps remains 0. Rate propagation mode. KMQC In this mode, you assume that the market quotes remain the same when one curve is perturbed. So your ZC rates should be recomputed. Let8217s see why Using the same example as above and perturbing the USD DISC curve will yield the following: 8211 USD 3M ZC rates will change 8211 USD 6M ZC rates will change When you8217ve changed your USD DISC curve, the discounting rates will change. So in the case of your IRS in the 3M curve, the discounting rate will change, the fixed leg rate remains constant (Keep Market Quote Constant), so your fixed leg has a different NPV. As such, you need to modify your estimation rate (USD 3m ZC) to reach a NPV of 0. Similarly for the 6M curve, the 3M leg will have changed NPV, the 6M leg has different discounting rates, so you need to adjust the 6m estimation rates to keep a NPV of 0, so the 6M zero rates will change. STOP there. There are more complexities that you can lay on top of these propagation modes but the above will always stay true: you need to maintain a NPV of 0 in every instrument in your curves and that8217s the only way to do it. 1 more question: I can8217t reproduce the same behavior with manual shifting, why is it so What I wrote above is true and what should happen BUT sometimes the variation in values are actually quite small or 0. For instance, in KZCC, if your USD 3M curve is quite flat, then you won8217t see much difference after the change in the discounting rates. Why All flows fall on the same date for the fixed and floating leg. So you can sum both flows before applying the discount factor. If your estimation curve is flat, then prior to the shift of the discount rate, your sum of the 2 flows was already close to 0. As such, the impact of the discount factor is limited. Rate relationships have changed a lot in the more recent versions with bugs and enhancements. So if there is something you can8217t explain check with someone with more experience or a more recent version if you can. Questions and comments are more than welcome Spring cleaning, I know I8217m a month early but purge is an important task and sometimes you need to make sure it is adapted to your environment and needs. Purging the database will let you keep the database growth under control and ensure that you get the maximum performance out of the system. But there8217s often a fear that purging will result in data loss and quickly you find yourself with massive retention periods, 7 years for trade, 2 years of daily market data and all logs. The first to keep in mind: Murex is a production system for trading and processing, it is not a data repository system. You need to keep it running in top shape as to maximize the benefits you get from the system. If you need to retain some data stored in Murex, export and store it on your own system. It is much cheaper and more appropriate. This might sound obvious but when talking about purge, regulation is often the first topic that comes and it blocks any further discussion as long as a solution for storing all the data to be purged has not been implemented. Once everyone is convinced of the importance of the purge, there are multiple items to purge by importance: 8211 Documents and their entries (usually ranking at number 1 in DB usage) 8211 Market data (normally ranking at number 2) 8211 Static data 8211 The forgotten ones: view, layouts, filters Documents Purging Mxmlexchange is actually quite straight forward and is done through scripts provided by Murex. Just be very careful with the scripts and ensure that proper testing is done on test environments before deploying to production. But if you test it properly and only purge the intermediate documents, it is quite straight forward without surprises Market data Market data is made of 2 parts. The visible side of the iceberg where you purge market data for dates you no longer need (good practice tends to let people keep the month end only for older dates and daily market data for few months (1-3 depending on your aggressiveness). This can be done through the GUI if you want, quite straight forward. But there8217s also a second part of market data purge which helps a lot: expired instruments (read Bonds and listed options mainly). By default, Murex automatically copies all market data entries from today to tomorrow as part of EOD. This automatic copy means you also have entries for expired listed options (ETOs), futures or bonds which keep being rolled. It might not sound like much but ETOs can quickly snowball especially if you trade very short dated ones such as intradays and overnight. Here, Murex can provide you with a script to clean them out. Symptom for this second one are tables such as MPGLOB and MPPRIC being large in size. Trades Trade purging makes sense especially when you do volume trading. The trade purging is done through the GUI (very important) and in such a fashion that all purged positions are getting aggregated to avoid any jump in cash balances. The trade purge occurs in 2 steps: a logical one, where the trade is no longer read for reports and simulation but is still present in the database. All its contributions are stored and aggregated with other purged deals. It can be undone if required The physical purge will effectively remove the trade from the system, you cannot anymore query it and it cannot be reversed. Position and cash balances testing needs to be performed after each purge step. After the logical purge, it is the most important as Murex will no longer evaluate the trade but read directly its stored contribution. After the physical purge could almost be skipped as it does not affect anymore the aggregated results, it is simply removing the unused trade records. Trade purging depends on the trade complexity, simple spot forwards can (and should) be purged much more aggressively than more structured deals Logs and audit Murex will give you the scripts for these, purge as requested and make a copy if you feel the need upfront. They don8217t consume much space but clean logs make browsing through them a lot easier Static data I am actually an advocate against purging static data. Murex often references static data under the purged deal contributions or in other places and removing them, will remove that link for Murex. One could always try to fix all the problems which ensure out of it but in my opinion, it is simply not worth it. The amount of problems generated (and which could come later during or after an upgrade) is not worth the small amount of DB it occupies. Filter, layouts, views, etc8230 These items should not be purged per se but should be kept under control. Restraining users from creating, duplicating is probably the way to go. To clean them up would probably have not much of an impact on the database but you risk that an EOD report or a process would fail. Except if you have kept a very precise list of which items are used by what process (and if you did, kudos), you probably have to leave them where they are or start a massive campaign identifying and decommissioning the unwanted ones. In summary, if you concentrate on the top 4 items of this list, your DB should grow as expected when the hardware was planned with Murex and performances will remain optimal. Just keep an eye on the DB usage by table and if something grow too quickly, Murex will always be happy to sort you out If I forgot something or if you feel like to add something, please feel free to For a lighter mood this Friday, let8217s talk about the ways to have fun with the system. Murex is a complex system, not always easy to configure or to get familiar with. But who says complex system also says lots of places to put this funny little touch that will bring a smile when spotted. Here are a few I8217ve encountered: Classic but always good: the funny comment in code (pretrade or stored procedure for example). One of the best, was / Added to please Ms Princess while it serves no purpose / Had to tell that person that this code was going to prod and taking it off would probably be a good idea UDF consistency rules messages: 8220Why did you forget to enter XXX8221 (this was when entering bonds). I could tell the person who wrote that bit must have been so frustrated that they had to vent some anger into the message. Had a smile on that one building back the story Name of views and filters. One of my ex-colleagues was always putting insults into his filter labels (and normally was deleting them after use). Well, let8217s say that some DBs still have these words on few places Description fields. I have to admit that this one is best used on static data that only support people have accessed to, not everyone might agree on that one Documentation and label of objects used. Remembered that bond called NOTABOND, classic but gold Did you encounter some too Did you put some yourselves (voluntarily or not) Have a good weekend This very topic is the reason why I started this blog. Asking for Murex documentation is maybe the number one request, coming from consultants, customers or even internally. Don8217t be fooled, while Murex is a great system it is also complex. The system has loads of configuration options to cater for the numerous market conventions found across the globe. Luckily, as part of the project process, most configurations are already preset or adjusted to answer the requirements. So let8217s address this question that I8217ve heard so many times: Can you send me Murex documentation Or in shortened form: mx doc k thx bi. All customers or people in contract with Murex, can access Murex documentation. It is deployed similarly to the application and if properly setup can be accessed with F1 while logged in. It happens sometimes that you8217ll have a shortcut on your desk to open it. The Murex documentation is within a proprietary system and is strongly protected. Don8217t expect to print it all out Most of the time, the documentation is read on the screen with no other support. You have categories, search functions. With a little bit of effort, you should be able to find the information you need. If the documentation made massive progress over the years and often encompass a lot of information, new or little used functionalities are sometimes undocumented8230 What to do then Ask your preferred Murex contact He will try to source the information and deliver it to you. If you do not work for a customer, integrator or Murex directly, then you simply cannot access any Murex documentation. Murex is very protective of its IP and it applies to documentation as well. 8220- Hi, Hi need Murex doc asap 8211 Press F1 (smart ass reply, often adapted to the question above)8221 8220- Hi, I can8217t find a doc about defining a 4 dimension GMP structure. Can you help 8211 Let me come back to you8221 (and you8217ll get the info, example or apologies if this is not possible) Tag cloud Recent Posts Recent Comments Archives Content Categories
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